风险管理压力测试研讨会在穗举办 券商全面风险管理加速落实

近日，由广发证券、招商证券、安信证券、中信建投证券、华泰证券五大券商主办的“2017风险管理压力测试专题研讨会”在广州举行。此次研讨会以“借鉴海外风险管理压力测试最新趋势，进一步提升国内证券行业压力测试水平”为主题，讨论了包括国外风险管理压力测试的最新前沿动态以及对国内券商的启示，国内大型银行全面压力测试的实践，金融机构在风险管理和战略决策中对压力测试的应用，以及压力测试在国内外的机遇和挑战等热点话题。共计50多家券商及金融机构100余位专家、高管，及业务骨干出席了本次活动。

会议邀请到了前美联储高级副总裁现任奥纬咨询合伙人Til Schuermann、摩根斯坦利模型风险全球主管及董事总经理Patrick Chen、工商银行总行风险管理部处长陈阳、衡泰软件副总经理陈宏等重量级嘉宾参与了主题研讨和案例分享，广发证券风险管理部执行董事常玖主持了本次会议。

近年来，随着金融混业经营的发展、资本市场的波动幅度的上升，金融机构面临的风险形势日益复杂，如何应对复杂的风险形势已成为各券商亟待解决的共同课题。压力测试作为风险管理的重要工具，有利于金融机构科学度量压力情景下可能遭受的潜在损失及风险暴露等，并且有助于金融机构及时采取风险应对措施，实现公司的稳健经营和长期稳定发展。

广发证券首席风险管理官常新功表示，本次研讨会不但希望给国内的金融机构提供学习国外先进经验和互相交流探讨的平台，更重要的是，让国外的经验发挥实际作用，让我们能够根据自身行业的特点，探索一套把国外先进成熟的压力测试体系尽快落地应用到国内券商身上的方法。因此，此次会议特地邀请了理论以及实操经验都非常丰富的两位海外专家参加。Til Schuermann作为美联储的前高管，协助当时的纽约美联储主席Timothy Geithner建立起了“全面资本分析及审议体系（CCAR）”，是CCAR的主要奠基人之一。而作为国际顶级投行压力测试的高管，Patrick Chen是常新功在摩根斯坦利的前同事，在华尔街拥有大量相关领域的实操工作经验。通过前期与两位专家的多次交流，常新功认为他们的经验正是国内同行目前所急需了解的，因此促成了本次研讨会议的举行；另外，他也希望以后可以定期组织风险管理各方面的交流研讨，为国内金融机构风险管理的不断提升作贡献。

常新功还表示，国际投行和监管机构对压力测试均非常重视。自20世纪90年代以来，压力测试就被国际银行及金融机构广泛应用。美联储在2009年正式将压力测试纳入监管工具，将其作为监管系统性风险最主要的手段，并且不断改进和优化，成为目前的CCAR。相对而言，我国证券行业在压力测试方面的起步稍晚。广发证券是业内较早推行全面风险管理战略的券商。借鉴金融危机后国际投行的风险管理实践，结合国内领先券商的实际做法，广发证券定期进行压力测试，评估公司整体风险承受能力，确保公司在压力情景下的风险可测、可控、可承受。

业内专家指出，证券公司做好压力测试，不仅有利于识别和控制可能对其经营产生重大影响并威胁其生存的不利事件，还能帮助监管机关充分了解证券业体系和单家证券公司的风险状况和风险抵御能力，评估证券行业存在的系统性风险以及稳健程度，有利于降低系统性风险对行业的冲击。

本次研讨会的成功举办，不仅进一步提升了国内券商对国内外先进压力测试经验的理解，更通过深入的交流探讨，加深了对压力测试这一重要风险管理工具在实践应用上的认识，收获了业界的广泛好评。

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